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    Mis à jour le mercredi 26 avril 2017   

 
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Quant Risk





ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris. Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.
Nous recherchons plusieurs profils Quant Risk pour accompagner un de nos clients, grand compte en finance de marché.

Mission

Au sein de la Direction des Risques de notre client, vous serez amené à :
-Concevoir et développer les modèles de VAR en étroite collaboration avec la MOE et l'équipe des risques
-Identifier les sources d'incertitude et de risque des modèles et élaborer des méthodes de calcul de réserves

Profil recherché

Expérience

2 ans minimum sur les modèles de valorisation des produits financiers.


Formation

Ecole d'ingénieurs (ENSAE, ENSIMAG, ENSAI...) complétée par un master/spécialisation Finance à dominante quantitative (DEA/MASTER El KAROUI, master modélisation et mathématiques financières...)


Compétences techniques

Connaissances en développement C++, VBA, Java, etc.


Compétences fonctionnelles

Solides connaissances des produits financiers (Taux, Crédits, Actions, Dérivés) et de la gestion des risques Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous référence «MOE_2012_QuantRisk-MATHS FI» à Audrey VEILLARD, Responsable RH en cliquant sur «répondre à cette annonce par email»

Répondre à cette annonce par email.
Merci de faire parvenir votre cv et de ne pas modifier les mentions concernant la provenance de l'annonce.